Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
Vše od
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN: 9783642312137
For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.
1 557 Kč
- 1 - 2 ks
- 1 557 Kč
- 3 - 10 ks
- 1 542 Kč
- 11 a více ks
- 1 526 Kč
Naše cena 1 557 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 1 656 Kč.
Předpoklad doručení do 3. června *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG ↓
1 557 Kč
Více o produktu ↓
For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.
- Výrobce
- Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Jazyk
- Germany
- Autor
- Gulisashvili, Archil
- Rozměry
- 162 x 240 x 25
- Rok vydání
- 2012
- Počet stran
- 362
- Obsah
- Hardback
- Hmotnost
- 702
- Počet stran
- 362 pages, XVIII, 362 p.
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
