Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
Vše od
Springer International Publishing AG
ISBN: 9783319847139
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling.
3 231 Kč
- 1 - 2 ks
- 3 231 Kč
- 3 - 10 ks
- 3 199 Kč
- 11 a více ks
- 3 168 Kč
Naše cena 3 231 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 3 437 Kč.
Předpoklad doručení do 27. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer International Publishing AG ↓
3 231 Kč
Více o produktu ↓
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling.
- Výrobce
- Springer International Publishing AG
- Jazyk
- Switzerland
- Autor
- Mostafa, Fahed;Dillon, Tharam;Chang, Elizabeth
- Rozměry
- 235 x 155
- Rok vydání
- 2018
- Počet stran
- 171
- Obsah
- Paperback / softback
- Počet stran
- 171 pages, 23 Illustrations, black and white
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
