Computational Methods for Quantitative Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Vše od
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN: 9783642435324
This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used LĂ©vy and stochastic volatility models.
1 557 Kč
- 1 - 2 ks
- 1 557 Kč
- 3 - 10 ks
- 1 542 Kč
- 11 a více ks
- 1 526 Kč
Naše cena 1 557 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 1 656 Kč.
Předpoklad doručení do 17. července *
Poštovné dnes od 29 Kč
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG ↓
Acting Correctly During Cardiac Arrest: Why Immediate Resuscitation Is So Important
do 17. července734 Kč
1 557 Kč
Více o produktu ↓
This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used LĂ©vy and stochastic volatility models.
- Výrobce
- Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Jazyk
- Germany
- Autor
- Hilber, Norbert;Reichmann, Oleg;Schwab, Christoph;Winter, Christoph
- Rozměry
- 235 x 155
- Rok vydání
- 2015
- Počet stran
- 299
- Obsah
- Paperback / softback
- Počet stran
- 299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Computational Methods for Quantitative Finance a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
