Continuous Time Processes for Finance
Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics
Vše od
Springer International Publishing AG
ISBN: 9783031063633
This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets.
3 525 Kč
- 1 - 2 ks
- 3 525 Kč
- 3 - 10 ks
- 3 490 Kč
- 11 a více ks
- 3 456 Kč
Naše cena 3 525 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 3 750 Kč.
Předpoklad doručení do 11. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer International Publishing AG ↓
3 525 Kč
Více o produktu ↓
This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets.
- Výrobce
- Springer International Publishing AG
- Jazyk
- Switzerland
- Autor
- Hainaut, Donatien
- Rozměry
- 154 x 234 x 21
- Rok vydání
- 2023
- Počet stran
- 345
- Obsah
- Paperback / softback
- Hmotnost
- 604
- Počet stran
- 345 pages, 71 Illustrations, color; 1 Illustrations, black and white
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Continuous Time Processes for Finance a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
