Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models

Liu, Xiangli (Central University of Finance and Economics, China);Liu, Yanhui;Hong, Yongmiao (Cornell University, U.S.A.);Wang, Shouyang (Chinese Academy of Sciences, China) | Autoři

Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models : 9781138316874

Vše od Taylor & Francis Ltd
ISBN: 9781138316874

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time...

Více o produktu


Zeptat se | |
Nejprodávanější produkty v aktuálním měsíci.

1 469 Kč

1 - 2 ks
1 469 Kč
3 - 10 ks
1 454 Kč
11 a více ks
1 440 Kč

Předpoklad doručení do 27. května *

* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.

1 469 Kč

Nepřehlédněte od Taylor & Francis Ltd ↓

Resisting Racism and Promoting Equity Through Community-Engaged Social Action

Resisting Racism and Promoting Equity Through Community-Engaged Social Action

do 11. května
1 437 Kč
Individual Will and the Civil Law Tradition

Individual Will and the Civil Law Tradition

do 27. května
4 844 Kč
Resisting Racism and Promoting Equity Through Community-Engaged Social Action

Resisting Racism and Promoting Equity Through Community-Engaged Social Action

do 27. května
4 844 Kč
Artists, Cosmopolitanism, and the Civic Imagination

Artists, Cosmopolitanism, and the Civic Imagination

do 27. května
1 437 Kč
Contending with American Exceptionalism

Contending with American Exceptionalism

do 11. května
562 Kč
Knowing Life

Knowing Life

do 27. května
1 437 Kč
Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models : 9781138316874

1 469 Kč

Více o produktu ↓

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series.

Výrobce
Taylor & Francis Ltd
Jazyk
United Kingdom
Autor
Liu, Xiangli (Central University of Finance and Economics, China);Liu, Yanhui;Hong, Yongmiao (Cornell University, U.S.A.);Wang, Shouyang (Chinese Academy of Sciences, China)
Rozměry
155 x 232 x 25
Rok vydání
2018
Počet stran
210
Obsah
Paperback / softback
Hmotnost
350
Počet stran
210 pages, 43 Tables, black and white; 26 Line drawings, black and white; 26 Illustrations, black an

Zanechte své hodnocení

Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.

Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!