Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Term Structure and Volatility Modelling
Vše od
Palgrave Macmillan
ISBN: 9781349953783
Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and...
1 175 Kč
- 1 - 2 ks
- 1 175 Kč
- 3 - 10 ks
- 1 163 Kč
- 11 a více ks
- 1 152 Kč
Naše cena 1 175 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 1 250 Kč.
Předpoklad doručení do 28. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Palgrave Macmillan ↓
1 175 Kč
Více o produktu ↓
Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.
- Výrobce
- Palgrave Macmillan
- Jazyk
- United Kingdom
- Autor
- Kienitz, Jorg;Caspers, Peter
- Rozměry
- 235 x 155
- Rok vydání
- 2018
- Počet stran
- 248
- Obsah
- Paperback / softback
- Počet stran
- 248 pages, 62 Illustrations, black and white
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
