Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Vše od
Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN: 9783658009878
In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingefĂĽhrt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
587 Kč
- 1 - 2 ks
- 587 Kč
- 3 - 10 ks
- 581 Kč
- 11 a více ks
- 575 Kč
Naše cena 587 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 625 Kč.
Předpoklad doručení do 1. června *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer Fachmedien Wiesbaden ↓
587 Kč
Více o produktu ↓
In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingefĂĽhrt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
- Výrobce
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- Jazyk
- Germany
- Autor
- Behrends, Ehrhard
- Rozměry
- 240 x 168
- Rok vydání
- 2012
- Počet stran
- 146
- Obsah
- Paperback / softback
- Počet stran
- 146 pages, 1 Illustrations, color; 19 Illustrations, black and white; VIII, 146 S. 20 Abb., 1 Abb. i
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
