Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures
Vše od
Imperial College Press
ISBN: 9781848163478
Offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. This title shows that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure....
2 379 Kč
- 1 - 2 ks
- 2 379 Kč
- 3 - 10 ks
- 2 355 Kč
- 11 a více ks
- 2 332 Kč
Naše cena 2 379 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 2 531 Kč.
Předpoklad doručení do 27. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Imperial College Press ↓
2 379 Kč
Více o produktu ↓
Offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. This title shows that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. It also introduces the [GLP \& MEMM] pricing models.
- Výrobce
- Imperial College Press
- Jazyk
- United Kingdom
- Autor
- Miyahara, Yoshio (Nagoya City Univ, Japan)
- Rozměry
- 159 x 229 x 18
- Rok vydání
- 2011
- Počet stran
- 200
- Obsah
- Hardback
- Hmotnost
- 442
- Počet stran
- 200 pages
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
