PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Vše od
Springer Verlag
ISBN: 9788847017801
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics.
2 321 Kč
- 1 - 2 ks
- 2 321 Kč
- 3 - 10 ks
- 2 298 Kč
- 11 a více ks
- 2 275 Kč
Naše cena 2 321 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 2 469 Kč.
Předpoklad doručení do 27. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer Verlag ↓
2 321 Kč
Více o produktu ↓
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics.
- Výrobce
- Springer Verlag
- Jazyk
- Italy
- Autor
- Pascucci, Andrea
- Rozměry
- 247 x 197 x 41
- Rok vydání
- 2010
- Počet stran
- 721
- Obsah
- Hardback
- Hmotnost
- 1182
- Počet stran
- 721 pages, XVII, 721 p.
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s PDE and Martingale Methods in Option Pricing a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
