Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
Vše od
Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN: 9783834909152
Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.
1 322 Kč
- 1 - 2 ks
- 1 322 Kč
- 3 - 10 ks
- 1 309 Kč
- 11 a více ks
- 1 296 Kč
Naše cena 1 322 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 1 406 Kč.
Předpoklad doručení do 1. června *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Springer Fachmedien Wiesbaden ↓
1 322 Kč
Více o produktu ↓
Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.
- Výrobce
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- Jazyk
- Germany
- Autor
- Hager, Svenja
- Rozměry
- 148 x 210 x 8
- Rok vydání
- 2008
- Počet stran
- 160
- Obsah
- Paperback / softback
- Hmotnost
- 272
- Počet stran
- 160 pages, XXVII, 160 p.
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
