Resampling Asset Prices
An Identity-Based Approach
Vše od
Cambridge University Press
ISBN: 9781009738392
The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and...
1 719 Kč
- 1 - 2 ks
- 1 719 Kč
- 3 - 10 ks
- 1 702 Kč
- 11 a více ks
- 1 685 Kč
Předpoklad doručení do 27. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od Cambridge University Press ↓
1 719 Kč
Více o produktu ↓
The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and cross-sectional dependence.
- Výrobce
- Cambridge University Press
- Jazyk
- United Kingdom
- Autor
- Crump, Richard K. (Federal Reserve Bank of New York);Gospodinov, Nikolay (Federal Reserve Bank of Atlanta)
- Rok vydání
- 2026
- Počet stran
- 75
- Obsah
- Hardback
- Hmotnost
- 5
- Počet stran
- 75 pages, Worked examples or Exercises
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Resampling Asset Prices a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
