SABR/LIBOR Market Model
Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives
Vše od
John Wiley & Sons Inc
ISBN: 9780470740057
This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.
1 998 Kč
- 1 - 2 ks
- 1 998 Kč
- 3 - 10 ks
- 1 978 Kč
- 11 a více ks
- 1 959 Kč
Naše cena 1 998 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 2 125 Kč.
Předpoklad doručení do 27. května *
* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.
Nepřehlédněte od John Wiley & Sons Inc ↓
1 998 Kč
Více o produktu ↓
This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.
- Výrobce
- John Wiley & Sons Inc
- Jazyk
- United States
- Autor
- Rebonato, Riccardo (Royal Bank of Scotland Group, UK);McKay, Kenneth (London School of Economics);White, Richard
- Rozměry
- 252 x 177 x 22
- Rok vydání
- 2009
- Počet stran
- 304
- Obsah
- Hardback
- Hmotnost
- 660
- Počet stran
- 304 pages
Zanechte své hodnocení
Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s SABR/LIBOR Market Model a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.
Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!
Často zakoupeno s ↓
