Stochastic Differential Equations With Markovian Switching

Mao, Xuerong (Univ Of Strathclyde, Uk);Yuan, Chenggui (Univ Of Wales Swansea, Uk) | Autoři

Vše od Imperial College Press
ISBN: 9781860947018

Provides a systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. This book presents the basic principles at an introductory level but emphasizes advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations,...

Více o produktu


Nejprodávanější produkty v aktuálním měsíci.

3 231 Kč

1 - 2 ks
3 231 Kč
3 - 10 ks
3 199 Kč
11 a více ks
3 168 Kč

Naše cena 3 231 Kč je o 6 % nižší než
doporučená cena výrobce 3 438 Kč.

Předpoklad doručení do 27. května *

* Termín expedice je odhadovaný a může se mírně upravit podle termínu dodání od našeho dodavatele. Pokud by došlo ke změně, vždy vás budeme včas informovat.

3 231 Kč 3 438 Kč

Nepřehlédněte od Imperial College Press

Více o produktu

Provides a systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. This book presents the basic principles at an introductory level but emphasizes advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag.

Výrobce
Imperial College Press
Jazyk
United Kingdom
Autor
Mao, Xuerong (Univ Of Strathclyde, Uk);Yuan, Chenggui (Univ Of Wales Swansea, Uk)
Rozměry
236 x 163 x 27
Rok vydání
2006
Počet stran
428
Obsah
Hardback
Hmotnost
760
Počet stran
428 pages

Zanechte své hodnocení

Budeme rádi, když se podělíte o svou zkušenost s Stochastic Differential Equations With Markovian Switching a pomůžete tak ostatním zákazníkům při výběru.

Navíc každý měsíc losujeme jednoho z těch, kteří nám zanechali recenzi, a obdarujeme ho kuponem na nákup v hodnotě 500 Kč. Možná právě Vy budete tím šťastným – držíme palce!